Vwma Gleitenden Durchschnitt

Die Formel für den volumengewichteten (oder volumenangepassten) gleitenden Durchschnitt ist. Ich habe die Funktion vwma () zu MetaTraders Moving Averages. mq4 hinzugefügt und nannte es myVWMA. mq4 (beigefügt). Der Unterschied zwischen dem VWMA und dem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt der gleichen Periode) ist ein Maß für eine Tendenz-Robustheit. Wenn die Differenz positiv ist, heißt sie VPC (Volumenpreisbestätigung), wenn negativer VPC - (Volumenpreis-Widerspruch). Sie verwenden diese Informationen in Ihrem Handel durch die Vermeidung von Trends, die widerlegt werden und Montage Trends, die bestätigt werden. Ich versuche jetzt, einen Oszillator von VPC ähnlich MACD im Aussehen zu bauen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Beim Aufbau von MACD verwendet MetaTrader die Funktion. Int-Zeit, int mashift, int mamethod, int angewandter Preis, int-Verschiebung), aber es gibt keine mamethod genannt MODEVWMA. Wie kann ich die vwma () - Funktion verwenden, um die Informationen zu erzeugen, die ich für den VPC-Oszillator benötige. Vielen Dank an alle, Helmut Ich sehe jetzt den VPC-Indikator an, wenn ich handele. Basierend auf anderen Signalen, bin ich derzeit lange. Ich habe schon ein paar gute Kerzen. Die VPC ist. Die dritte Kerze machte einen guten Anfang, aber jetzt schrumpft sie. Allerdings wächst der VPC. Wo ich die schrumpfende Kerze mit etwas Beklommenheit vor gesehen haben könnte, gibt der wachsende VPC einige Sicherheit, daß die lange Position gesund ist. Sein nicht vorbei, bis die fette Dame singt. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Die dritte Kerze endete eine perfekte Doji, aber die vierte Kerze ist derzeit durch das Dach, mit VPC immer noch wächst. Die fünfte Kerze kämpft. VPC wächst langsam, kann nicht vorbei an der vorherigen Spitze. Kerze noch positiv, war aber negativ zu starten. Das ist angespannt Mein schleppender Anschlag ist im Geld aber ein langer Weg von der Spitze. Die Kerze wird negativ und VPC hat aufgehört zu wachsen. Ich bin mit einem netten Profit. Die nächsten Kerzen erzählen. Ich hasse es, zu glänzen, aber auf der nächsten Kerze kollabiert der Markt an meinem hinteren Halt vorbei. Ich würde noch mit einem kleinen Gewinn aussteigen, aber dieses Beispiel zeigt mir, dass das VPC beobachten während der Handel hat merit. Ich versuche, exponentiellen gleitenden Durchschnitt auf 15 Tage Bars berechnen, wollen aber die Entwicklung der 15-Tage-Bar EMA zu sehen Auf jeder (Ende) Tagbar. Also, das bedeutet, dass ich 15 Tage Bars haben. Wenn neue Daten auf einer täglichen Basis kommen, möchte ich EMA mit neuen Informationen neu berechnen. Tatsächlich habe ich 15 Tagesstäbe und dann, nach jedem Tag meine neue 15 Tagesstange beginnt zu wachsen und jede neue Stange, die entlang kommt, soll für EMA Berechnung zusammen mit vorherigen vollen 15 Tagesstäben benutzt werden. Wir sagen, wir starten am 2012-01-01 (wir haben Daten für jeden Kalendertag für dieses Beispiel), am Ende 2012-01-15 haben wir die erste komplette 15-Tage-Bar. Nach 4 abgeschlossenen 15-Tage-Bars am 2012-03-01 können wir mit der Berechnung von 4 bar EMA (EMA (x, n4)) beginnen. Am Ende des 2012-03-02 nutzen wir Informationen, die wir bis zu diesem Moment haben und berechnen EMA am 2012-03-02 vorgibt, dass OHLC für 2012-03-02 die 15 Tage Bar in Arbeit ist. So nehmen wir die 4 komplette Bars und die Bar am 2012-03-02 und berechnen EMA (x, n4). Dann warten wir noch einen Tag, sehen, was passiert mit der neuen 15 Tage Bar im Gange (siehe Funktion to. period. cumulative unten für Details) und berechnen neuen Wert für EMA. Und so für die nächsten 15 Tage weiter. Siehe Funktion EMA. cumulative unten für Details. Im Folgenden finden Sie, was ich bis jetzt kommen konnte. Die Leistung ist nicht akzeptabel für mich und ich kann es nicht schneller machen mit meinem begrenzten R Wissen. Auf meinem System dauert es eine akzeptable Ausführungszeit wäre weniger als eine Sekunde. Ist es möglich, dies zu erreichen mit rein R Dieser Beitrag ist verknüpft mit Optimieren gleitende Durchschnitte Berechnung - ist es möglich, wo ich keine Antworten erhielt. Ich war nun in der Lage, ein reproduzierbares Beispiel mit detaillierterer Erklärung, was ich beschleunigen wollen. Ich hoffe, die Frage macht mehr Sinn jetzt. Irgendwelche Ideen auf, wie man dieses beschleunigt, werden in hohem Grade geschätzt. Huh, dann habe ich ein Problem. Nehmen wir an, wir haben Daten auf einer täglichen Basis. Ich möchte 4 bar EMA (EMA (x, n4)) auf 15-Tage-Basisbars berechnen. So transformieren Sie tägliche Daten zu 15 Tage Bars mit to. period. Das wäre einfach. Was ich bekommen möchte, ist, dass ich die Entwicklung von 4 Tage EMA auf 15 Tagesbars jeden Tag sehen möchte. Wie Sie gerne (in der Nähe) Echtzeit-Grafik von EMA zu zeichnen, wie neue Daten kommen in. Sie betrachten die letzten bekannten Daten als eine volle 15-Tage-Bar (auch wenn es nur 3 Tage quotoldquot zum Beispiel). Dann nehmen Sie, was Sie jetzt wissen und alle vorherigen volle 15 Tage Bars und berechnen EMA. Jeder bessere ndash Samo Jan 12 um 23:51 Joshua, ich danke Ihnen für Ihr freundliches Angebot. Nur um Sie auf die Grenze und Startbedingungen aufmerksam zu machen: Ich bin Teilzeit unrentabel Einzelhandel Traderprogrammer mit einem kleinen Handelskonto dies ein Hobby (oder Programmierung Übung), die R als eine Plattform für die Unterstützung meines Handels (gut, nur Backtesting tatsächlich) Aktivitäten. Ich bin nicht die Entwicklung dieser für kommerzielle Zwecke für eine juristische Person. Ich bin sehr dankbar für alles, was Sie geschaffen haben und alle Unterstützung in Ihrer Freizeit zur Verfügung gestellt. Wenn ich keine anderen Ideen quotquote freequot dann werde ich sicher nehmen Sie Ihr freundliches Angebot. Ndash Samo Jan 12 12 at 0:10 Iterator eine Bar ist eine Notation der (Grenzen) Preisbewegungen der finanziellen Zeitreihen in bestimmten Zeitraum. Er stellt den Preis zu Beginn des Zeitintervalls (offener Preis), am Ende des Intervalls (Schlusskurs) und dem Maximum (hoch) und Minimum (niedrig) im Zeitraum dar. Bar Länge (Zeitdauer) kann alles: 1 Minute, 15 Minuten, 1 Tag, 1 Woche. Sie können versuchen und verwenden: Bibliothek (quantmod) getSymbols (quotSPYquot) chartSeries (SPY) und Sie werden sehen, was ich meine mit einer Leiste. Ein Leuchter eigentlich. Ndash Samo Ich habe nicht eine befriedigende Lösung für meine Frage mit R. Also habe ich das alte Tool, c Sprache und Ergebnisse sind besser als ich es je erwartet hätte. Vielen Dank für den Druck mich mit diesem tollen Tools von Rcpp, Inline etc. Amazing. Ich denke, wenn ich Leistungsanforderungen in der Zukunft habe und nicht mit R erfüllt werden kann, füge ich C zu R hinzu und die Leistung ist da. Also, siehe unten mein Code und die Auflösung der Performance-Probleme. EDIT: Um einen Hinweis auf Performance-Verbesserung über meine umständlich (ich bin sicher, es kann besser gemacht werden, da in Wirklichkeit habe ich doppelte Schleife) R hier ist ein Ausdruck: Also, durch meine Standards, eine SF Art der Verbesserung. Moving Averages (MAs) gehören zu den am häufigsten verwendeten Indikatoren in Forex. Sie sind einfach einzustellen und leicht zu interpretieren. Mit einfachen, bewegenden Durchschnittswerten messen die Durchschnittsbewegungen des Preises während eines bestimmten Zeitraums. Es glättet die Preisdaten, so dass Markttrends und Tendenzen zu sehen. Verwendung von Moving Averages Moving Average ist eine Trendanzeige. Neben seiner offensichtlichen einfachen Funktion ein Moving Average hat viel mehr zu sagen: In Forex gleitenden Durchschnitt wird verwendet, um zu bestimmen: 1. Preis Richtung - oben, unten oder seitwärts. 2. Preislage - Trading-Bias: über Moving Average - Kauf, unter Moving Average - zu verkaufen. 3. Preisimpuls - der Winkel des Moving Average: steigender Winkel - Momentum hält, falling angle - Momentum pausiert oder stoppt. 4. Preisstützbeständigkeitsstufen. Arten von Moving Averages SMA - Simple Moving Average - zeigt den durchschnittlichen Preis für einen bestimmten Zeitraum. EMA - Exponential Moving Average - gibt den letzten Daten Priorität und reagiert so auf Preisänderungen schneller als Simple Moving Average. WMA - Weighted Moving Average - legt Wert auf jüngste Daten und weniger auf ältere Daten. Die meisten gängigen Einstellungen für Moving Averages in Forex 200 EMA und 200 SMA 100 SMA 50 SMA 34 SMA 20 EMA und 20 SMA 10 EMA und 10 SMA Probieren Sie und testen Sie, und wählen Sie dann Ihre Lieblingsgruppe von Moving Averages. Moving Average Video-Präsentation Andere Versionen von Moving Averages Neben traditionellen EMA, SMA und WMA-Indikatoren gibt es mehrere andere Arten von MAs für Forex-Händler zur Verfügung: Copyright copy Forex-indicators. net Displaced Moving Average (DMA) ist Ihr normaler Moving Average mit nur Unterschied, dass seine in der Zeit verschoben (entweder rückwärts oder vorwärts). Um DMA zu machen, fügen wir den Shift-Wert hinzu: Ein negativer Wert bedeutet eine Verschiebung nach hinten - so dass Ihr Moving-Durchschnitt hinter dem Preis N Anzahl der Intervalle bleibt. Diese Displaced Moving Average ist in der Lage, den Preis in einem Trend besser zu halten. Ein positiver Wert würde zu einer Verschiebung nach vorn führen - ein solcher verschobener gleitender Durchschnitt wird zu einem führenden Indikator, der in gewissem Maße dazu beiträgt, die nächsten Bewegungen vorwegzunehmen. Ich benutzte 5ema, 10ema und 20ema. Und wenn die 5ema über beide 10and20ema kreuzen. Ich eingebe lange und vise versa. Bitte sagen Sie mir ist es ok. Cos bin neu zum Devisenhandel. Awoooooooooooo Sein sicheres OK. Sein eine weithin bekannte Technik im Handel. Kann mir jemand sagen, was sind die am besten bewährten gleitenden Durchschnitt basierend auf Ihrer Erfahrung Abhängig davon, was Sie wollen. Schneller Trends - 20 SMA, mittlere Trends - 50 SMA, längere Trends - 100 oder 200 SMA. Wenn Sie die Moving Average nicht nur für die Suche nach Trends, sondern um tatsächlich geben Ihnen schnell buysell Signale, dann youll brauchen eine kleinere MA - 10 EMA ist eine, die am meisten benutzt wird. Hi, im jeffryloo Ihre Erklärung ist sehr einfach zu verstehen. Ich gebe Ihnen 5 Start. Wie du, benutze ich die 50.100, amp 200 MAs aber mach die 100 exponential. Die 50 bietet große Trend-Info und alle drei bieten hervorragende dynamische Unterstützung Widerstand. Ich weiß, das klingt verrückt, aber für mich ist der beste Kurzzeit-Durchschnitt ein Kanal aus der 8 geglättet MA hoch und die 8 geglättete MA niedrig. Dies bietet eine hervorragende Trendrichtung und hilft Ihnen, seitwärts Bewegung zu beobachten und helfen bei der Bestimmung Ausbruch. Dies stellt auch eine überlegene dynamische Unterstützungsbeständigkeit bereit. Natürlich ist dies nicht auf ein Kreuz, sondern mehr auf die Preis-Aktion in Bezug auf den Kanal, die sehr mächtig ist, wenn in Kombination mit ein paar Indikatoren wie RSI AMP ATR verlassen. Ich mache sie jeweils eine andere Farbe, nur um es leicht zu erkennen, die hohen und niedrigen des Kanals. Vielen Dank für die Bereitstellung von Indikatoren und Erklärungen schwer zu finden. Sie haben mir mehr geholfen, als Sie sich vorstellen können. Kann das Management sagen, m oder jemand mit kompetenten Forex Trading Erfahrung. Was sind die besten entweder EMA oder SMA und Zahlen für den Handel der 15-Minuten-Charts mit einer langfristigen 68 Stunden bis zu 12 Stunden Ausblick Markt Richtung. Plus, wenn man auch besser erklären könnte bitte genau das, was gemeint ist durch die oben genannten Blog-Post über den Screenshot der Verschiebung Moving Average (DMS) Einstellungen bedeuten. Dh: Ist die Zahl, die für das jeweilige Zeitrahmentiagramm relevant ist, und die jeweilige Anzahl von Kerzenstäbchen 3 auf dem Markt (vor dem aktuellen Marktpreis) und / oder der negativen -3 Anzahl der Kerzenstäbe hinter dem aktuellen Marktpreis. Vielen Dank John, wenn Sie wollen eine glattere MA - SMA wäre besser. Wenn Sie s schneller MA - nehmen EMA. Glättung hilft, einige falsche Spitzen zu vermeiden, aber es verzögert auch Eingangs - und Ausgangssignale. Während mit EMA youll haben viel schneller Reaktion auf Preisänderungen, aber es wird mit einer erhöhten Rate von falschen Signalen kommen. Das ist der Unterschied. Alles hängt von einem Handelssystem ab, in dem sowohl EMA als auch SMA effektiv für den Handel auf 15 Minuten TF verwendet werden können. -10 Shift für den Moving-Mittelwert verschiebt einfach den Indikator X Zahl der Balken auf dem Chart für den aktuellen Zeitrahmen: minus zehn würde bedeuten, dass die Verschiebung 10 Bar hinter sich ist, plus 10 würde es 10 Bar vorwärts verschieben. Dank für Ihren großen Job Hi. Ich habe nur eine kurze Frage. Ist es möglich, einen gegebenen Moving Average negativ zu verschieben und immer noch die Linie (MA) auf der aktuellen Kerze zu zeigen, anstatt hinter der Anzahl der verschobenen Kerzenwerte zu liegen. Ich glaube nicht, dass dies möglich ist auf MT4, wenn ja gibt es einen separaten Indikator, der nur dies tun kann Danke und ich hoffe, meine Frage klar genug ist